，每股100元的价格，你把一只股还给你的债权人，另一只以101的价格卖出，你依旧获利一美元，也就说无论是上涨还是下跌你都可以获利一元。

    当然，这种情形只存在于理想状态，因为现实中期权是有价值的，而且只有在绝对预估正确的情况下才能获利。而这个方程呢，却可以让这种理想状态从某一程度上实现。

    这就是为什么华尔街曾经在这个方程下俯首称臣的原因，只要玩转了这个公式，你仿佛就可以纵横股市不怕失败。

    而这个教授刚刚就是以此来讲解了下这个公式的原理，现在是黑板上是一个曲线图，让学生根据他刚刚讲解的方程来这个曲线图。

    谁也没有想到教授会直接让一个看起来有些陌生的女孩来回答这个问题。

    洛叶也没有推脱，站起来后就朝着讲台走去。

    教授饶有兴趣把笔递给她，洛叶接过来后偏头道，“教授，我可以多写一些内容吗？”

    “当然可以。”并且做了一个请的姿势。

    得到了答案后洛叶就开始毫不犹豫的开始写。

    在这个方程中，v是整一个名为期权的金融衍生生物的市场价值，s是期权和与之挂靠的资产正正式在到期时的价值，r和a是代表银行利率和股价波动。

    这些刚刚教授已经讲明了。

    可是随着洛叶开始写，陆陆续续的开始出现了他们既觉得眼熟又觉得陌生的符号。

    在洛叶写完了半个黑板后

本章还未完，请点击下一页继续阅读>>>